Acceptance-Rejection Algorithm
복잡한 분포 f(x)에서 직접 샘플을 뽑기 어려울 때, x·y축에 균등 분포로 점을 흩뿌리고 곡선 안쪽 점만 채택하는 acceptance-rejection 샘플링. 기하학적 직관으로 단계별 정리.
Chaehyeon Lee
복잡한 분포 f(x)에서 직접 샘플을 뽑기 어려울 때, x·y축에 균등 분포로 점을 흩뿌리고 곡선 안쪽 점만 채택하는 acceptance-rejection 샘플링. 기하학적 직관으로 단계별 정리.
원래 분포 f(x)에서 샘플링이 어렵거나 비효율적일 때, 다른 분포 φ(x)에서 샘플을 뽑고 가중치 f(x)/φ(x)로 보정해 기댓값을 계산하는 기법. Monte Carlo 기본형부터 importance sampling까지 정리.
분포 f(x)에서 직접 샘플을 뽑기 어려울 때 사용하는 inverse transform sampling. CDF의 역함수 F⁻¹와 균등 분포 U(0,1)을 이용해 임의의 분포를 샘플링하는 방법과 그 기하학적 직관을 정리한다.