Importance Sampling
원래 분포 f(x)에서 샘플링이 어렵거나 비효율적일 때, 다른 분포 φ(x)에서 샘플을 뽑고 가중치 f(x)/φ(x)로 보정해 기댓값을 계산하는 기법. Monte Carlo 기본형부터 importance sampling까지 정리.
Chaehyeon Lee
원래 분포 f(x)에서 샘플링이 어렵거나 비효율적일 때, 다른 분포 φ(x)에서 샘플을 뽑고 가중치 f(x)/φ(x)로 보정해 기댓값을 계산하는 기법. Monte Carlo 기본형부터 importance sampling까지 정리.