MCMC (Metropolis-Hastings)
복잡한 분포 f(x)의 기댓값·분산을 구하기 어려울 때, 정규분포 같은 proposal h(x)를 옮겨가며 accept/reject로 표본을 모으는 Metropolis-Hastings 알고리즘. 다봉 분포 예시로 시각적으로 설명.
Chaehyeon Lee
복잡한 분포 f(x)의 기댓값·분산을 구하기 어려울 때, 정규분포 같은 proposal h(x)를 옮겨가며 accept/reject로 표본을 모으는 Metropolis-Hastings 알고리즘. 다봉 분포 예시로 시각적으로 설명.
베이지안 추론에서 사후 분포가 닫힌 형태로 구해지지 않을 때 쓰는 Gibbs sampling을, 정규-역감마 모형 예제로 차근차근 유도하고 알고리즘으로 정리한 노트.